مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها

Authors

  • بیژن عباسی خزایی
  • محمد حبیبی پارسا
Abstract:

در این مقاله انتگرال پذیری برخی مدلهای هیپوالاستیسیته شامل مدل لگاریتمی و مدلهای جامن، گرین-نقدی و مدلهائی بر پایه اسپین حاصل از چرخش محورهای اولری و لاگرانژی و نیز مدلهای کاتر- ریولین و تروزدل با استفاده از تعیین مقدار انرژی باقیمانده در انتهای یک مسیر بسته تغییرشکل الاستیک سه بعدی به روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق همچنین برخی روشهای بهنگام کردن تنش برای مدلهای اولری نرخی مورد بررسی قرار گرفته و یک روش جدید برای مدلهای همگرد ارائه شده است. نتایج بدست آمده از بررسی انتگرال پذیری مدلهای هیپوالاستیسیته نشان می دهد که انرژی باقیمانده در انتهای مسیرهای بسته برای مدل لگاریتمی از سایر مدلها کمتر است. علاوه بر این نتایج بررسی روشهای بهنگام کردن تنش نشان می دهد که روش پیشنهاد شده در این تحقیق با سایر روشها قابل مقایسه است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

تاریخ ریاضیات و فیزیک نظری نشان می دهد که فکرهای آغازگر بهترین روش های ریاضی، در فرآیند حل مدلهای انتگرال پذیر، کشف شده اند. خصوصا اکتشاف ریاضی بیست سال اخیر را که دستاوردهای جانبی از دستگاههای انتگرال پذیر مشهور مربوط به سولیتونها و نظریه های کوانتمی اند، مورد بحث قرار خواهیم داد.

full text

برخی خصوصیات گل محمدی و وراثت پذیری آنها در ایران

به منظور ارزیابی تنوع فنوتیپی تعداد 40 اکسشن گل محمدی (Rosa damascena) در یک طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشورمورد ارزیابی قرار گرفت.  صفات مختلفی شامل وزن گل، قطر گل، طول نهنج، تعداد گلبرگ، تعداد پرچم، سطح برگ، وزن خشک برگ و تراکم خار در سالهای زراعی1384و1385 مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده همبستگی عملکردگل با تعداد گ...

full text

مدلهای مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه، ویژگیها و کاربردهای آنها

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 41  issue 11

pages  -

publication date 2008-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023